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Module: | MODULE B: RISK MANAGEMENT

Q440: A bank holds the following unencumbered assets in its treasury: 100 crore in Level 1 Government Securities, 100 crore in Level 2A Corporate Bonds, and 100 crore in Level 2B Residential Mortgage Backed Securities.

Calculate the total value of High Quality Liquid Assets available to the bank after applying standard regulatory haircuts under the Basel III framework.
A
300 crore
B
285 crore
C
235 crore
D
250 crore [AnswerTTS: सही जवाब है ऑप्शन सी... यानी 235 करोड़ रुपये. चलिए इस *📊Math: HQLA Calculation* कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. रिज़र्व बैंक और बेसल थ्री नियमों के तहत, हर *🏦Asset: Liquid Asset* लिक्विड एसेट की वैल्यू 100 परसेंट नहीं मानी जाती. उन पर एक रिस्क डिस्काउंट लगाया जाता है, जिसे *✂️Term: Haircut* हेयरकट कहते हैं. इस सवाल में, बैंक के पास 100 करोड़ के *🥇Category: Level 1 G-Secs* लेवल वन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं. नियम के अनुसार, लेवल वन पर *📊Haircut: 0 Percent* 0 परसेंट हेयरकट लगता है. इसलिए इनकी पूरी वैल्यू *💰Value: 100 Cr* 100 करोड़ मानी जाएगी. इसके बाद, 100 करोड़ के *🥈Category: Level 2A Bonds* लेवल टू-ए कॉर्पोरेट बांड्स हैं. इन पर *📉Haircut: 15 Percent* 15 परसेंट हेयरकट लागू होता है. 100 में से 15 घटाने पर इनकी वैल्यू *💰Value: 85 Cr* 85 करोड़ बचती है. अंत में, 100 करोड़ के *🥉Category: Level 2B RMBS* लेवल टू-बी रेज़िडेंशियल मोर्टगेज एसेट्स हैं, जिन पर सीधा *📉Haircut: 50 Percent* 50 परसेंट हेयरकट लगता है. तो इनकी वैल्यू आधी होकर *💰Value: 50 Cr* 50 करोड़ रह जाती है. अब हमें इन तीनों को *➕Action: Add Together* जोड़ना है. 100 प्लस 85 प्लस 50 करने पर, टोटल *🏦Result: Total HQLA* हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स की वैल्यू *✅Result: 235 Cr* 235 करोड़ रुपये आती है. यह वह अमाउंट है जो *⚠️Crisis: Stress Event* स्ट्रेस इवेंट के समय बैंक को तुरंत लिक्विडिटी देगा. इसलिए *✅Result: Option C Correct* ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है. ]
✅ Correct Answer: C
The correct answer is C. Under the Liquidity Coverage Ratio (LCR) framework, the numerator is the stock of High Quality Liquid Assets (HQLA). These assets are categorized into levels and subjected to strict regulatory haircuts to reflect their market liquidity during a crisis.
Level 1 assets (like G-Secs) attract a 0% haircut (100 - 0 = 100). Level 2A assets (highly rated corporate bonds) attract a 15% haircut (100 - 15 = 85). Level 2B assets (like RMBS) attract a severe 50% haircut (100 - 50 = 50). Adding these adjusted values together: 100 + 85 + 50 = 235 crore.
Therefore, the total recognized HQLA value is strictly 235 crore.
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