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Module: | MODULE B: RISK MANAGEMENT

Q394: Calculate the adjusted value of collateral for a corporate loan given the following parameters:

* Gross Exposure: 50 Crore (denominated in INR)
* Value of Eligible Financial Collateral: 40 Crore (denominated in USD)
* Standard Supervisory Haircut: 10 percent
* Regulatory Haircut for Currency Mismatch: 8 percent

Calculate the adjusted collateral value applicable for risk mitigation.
A
32.80 Crore
B
36.00 Crore
C
32.00 Crore
D
36.80 Crore [AnswerTTS: सही जवाब है ऑप्शन ए... यानी बत्तीस पॉइंट आठ ज़ीरो करोड़. चलिए *🧮Concept: Currency Mismatch* करेंसी मिसमैच हेयरकट की इस *📐Math: Calculation* कैलकुलेशन को समझते हैं. जब *💰Amount: Gross Exposure* ग्रॉस एक्सपोज़र आईएनआर में हो, और *🔒Asset: Collateral* कोलैटरल यूएसडी जैसी विदेशी मुद्रा में हो, तो बैंक को डबल रिस्क होता है. एक रिस्क *📉Risk: Price Volatility* प्राइस वोलैटिलिटी का है, और दूसरा रिस्क *💱Risk: Forex Fluctuations* फॉरेक्स फ्लक्चुएशन्स का है. इसलिए *🏛️Framework: Basel Rules* बेसल रूल्स के तहत दोनों हेयरकट एक साथ *➕Action: Added* जोड़े जाते हैं. यहाँ *📊Rate: Supervisory Haircut* सुपरवाइज़री हेयरकट दस परसेंट है, और *💱Rate: Mismatch Haircut* मिसमैच हेयरकट आठ परसेंट है. इन दोनों को जोड़ने पर *🔢Result: 18 Percent* अठारह परसेंट का टोटल हेयरकट बनता है. अब हमारे पास *💰Value: Total Collateral* टोटल कोलैटरल चालीस करोड़ है. हमें इस चालीस करोड़ में से *➖Action: Subtract* अठारह परसेंट माइनस करना होगा. चालीस का अठारह परसेंट *🔢Result: 7.2 Crore* सात पॉइंट दो करोड़ होता है. जब हम चालीस में से सात पॉइंट दो माइनस करते हैं, तो हमें *✅Final Result: 32.8 Crore* बत्तीस पॉइंट आठ करोड़ मिलते हैं. यही कोलैटरल की *🛡️Metric: Adjusted Value* एडजस्टेड वैल्यू है, जिसे बैंक *📉Action: Mitigate Risk* रिस्क कम करने के लिए यूज़ कर सकता है. इसलिए *✅Result: Option A Correct* ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक है. ]
✅ Correct Answer: A
The correct answer is A. Under the Basel Comprehensive Approach, when the exposure and the collateral are denominated in different currencies, an additional haircut for currency mismatch must be applied alongside the standard supervisory haircut.
Step 1: Identify the total haircut percentage.
Total Haircut = Supervisory Haircut + Mismatch Haircut = 10 percent + 8 percent = 18 percent.
Step 2: Calculate the Adjusted Collateral Value using the formula:
Adjusted Collateral = Collateral Value * (1 - Total Haircut)
Adjusted Collateral = 40 * (1 - 0.18)
Adjusted Collateral = 40 * 0.82
Adjusted Collateral = 32.80 Crore.
Therefore, the bank can only recognize 32.80 Crore of the collateral for credit risk mitigation.
Option B incorrectly ignores the currency mismatch haircut.
Option C applies a wrong mathematical multiplier.
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