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Module: | MODULE B: RISK MANAGEMENT

Q391: A bank has a gross loan exposure of 100 Crore to a corporate client. The exposure is backed by eligible financial collateral currently valued at 80 Crore. Under the Basel Comprehensive Approach for Credit Risk Mitigation (CRM), the Standard Supervisory Haircut applicable to this specific collateral is 15%. Assume there is no currency or maturity mismatch.

Calculate the Net Exposure of the bank after applying the collateral haircut.
A
20 Crore
B
32 Crore
C
12 Crore
D
68 Crore [AnswerTTS: सही जवाब है ऑप्शन बी... यानी बत्तीस करोड़. चलिए *🧮Concept: Basel Haircut Math* बेसल हेयरकट की इस मैथ को ब्रेकडाउन करते हैं. *🏛️Framework: Basel Norms* बेसल नॉर्म्स के तहत, *🏦Entity: Bank* बैंक जब भी *👤Entity: Corporate Client* कॉर्पोरेट क्लाइंट से कोई *🏢Asset: Collateral* कोलैटरल लेता है, तो उसकी पूरी वैल्यू को सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि *📉Risk: Market Fluctuations* मार्केट फ्लक्चुएशन्स की वजह से उसकी कीमत गिर सकती है. इस गिरावट को कवर करने के लिए *✂️Tool: Haircut* हेयरकट लगाया जाता है. इस सवाल में, बैंक का *💰Amount: Gross Exposure* ग्रॉस एक्सपोज़र सौ करोड़ है. इसके खिलाफ बैंक के पास *🔒Asset: Eligible Collateral* अस्सी करोड़ का कोलैटरल है. अब हमें इस अस्सी करोड़ पर *📊Rate: 15 Percent Haircut* पंद्रह परसेंट का सुपरवाइज़री हेयरकट अप्लाई करना है. अस्सी का पंद्रह परसेंट *🔢Result: 12 Crore* बारह करोड़ होता है. जब हम अस्सी में से बारह घटाते हैं, तो हमें *✅Result: 68 Crore* अड़सठ करोड़ मिलते हैं. यह बैंक का *🛡️Metric: Effective Collateral* इफेक्टिव कोलैटरल है. अब हमें *📉Metric: Net Exposure* नेट एक्सपोज़र निकालना है. सौ करोड़ के ग्रॉस एक्सपोज़र में से इस अड़सठ करोड़ के इफेक्टिव कोलैटरल को *➖Action: Subtract* माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें *⚖️Rule: No Mismatch* कोई करेंसी या मैच्योरिटी मिसमैच नहीं है. सौ माइनस अड़सठ करने पर *✅Final Result: 32 Crore* बत्तीस करोड़ आता है. यही वह *⚠️Risk: Actual Risk Amount* एक्चुअल रिस्क अमाउंट है जिसके लिए बैंक को *💰Requirement: Hold Capital* कैपिटल होल्ड करनी होगी. इसलिए *✅Result: Option B Correct* ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. ]
✅ Correct Answer: B
The correct answer is B. Under the Basel Comprehensive Approach for Credit Risk Mitigation (CRM), banks cannot assume the full market value of collateral due to price volatility.
They must apply a supervisory haircut.
Step 1: Calculate the adjusted value of the collateral after applying the 15% haircut.
Formula: Adjusted Collateral equals Collateral Value * (1 - Supervisory Haircut).
Adjusted Collateral = 80 * (1 - 0.15) = 80 * 0.85 = 68 Crore.
This means the bank can only recognize 68 Crore of the 80 Crore collateral for risk mitigation.
Step 2: Calculate the Net Exposure.
Formula: Net Exposure equals the maximum of 0 or (Gross Exposure - Adjusted Collateral). This assumes exposure haircut and mismatch haircut are zero as per the prompt.
Net Exposure = 100 - 68 = 32 Crore.
The bank's Net Exposure, upon which capital requirements will be calculated, is 32 Crore.
Option A incorrectly calculates net exposure without applying the haircut (100 - 80 = 20).
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