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Module: | MODULE B: RISK MANAGEMENT

Q378: A bank has a non-performing corporate loan with an outstanding principal of ₹ 2,00,00,000. During the resolution process, the bank successfully recovers ₹ 80,00,000 by liquidating the underlying collateral.

Calculate the Loss Given Default (LGD) percentage for this transaction.
A
30%
B
40%
C
60%
D
80% [AnswerTTS: सही जवाब है ऑप्शन सी... यानी साठ परसेंट. चलिए इस *🧮Concept: LGD Calculation* एलजीडी कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. किसी भी *🏦Entity: Bank* बैंक के लिए *📉Metric: Loss Given Default* लॉस गिवेन डिफॉल्ट वह हिस्सा है, जो *⚠️Event: Borrower Default* बॉरोवर के डिफॉल्ट होने पर *💸Status: Lost* डूब जाता है. इस सवाल में *💰Amount: Total Exposure* टोटल एक्सपोज़र दो करोड़ रुपये है. बैंक ने *🏢Asset: Collateral* कोलैटरल को *🔨Action: Liquidate* लिक्विडेट करके अस्सी लाख रुपये *🔄Action: Recovered* रिकवर कर लिए हैं. सबसे पहले हमें *📊Metric: Recovery Rate* रिकवरी रेट निकालना होगा. अस्सी लाख को दो करोड़ से *➗Action: Divide* डिवाइड करने पर हमें *🔢Result: 40 Percent* चालीस परसेंट मिलता है. यानी बैंक ने अपना चालीस परसेंट पैसा *✅Result: Saved* बचा लिया है. अब *📉Metric: LGD Formula* एलजीडी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो है *📐Equation: 1 Minus RR* वन माइनस रिकवरी रेट. सौ परसेंट में से *➖Action: Subtract* चालीस परसेंट माइनस करने पर *🔢Final Result: 60 Percent* साठ परसेंट बचता है. यही बैंक का *📉Status: Actual Loss* एक्चुअल लॉस या एलजीडी है. इसलिए *✅Result: Option C Correct* ऑप्शन सी बिल्कुल सही है. *❌Result: Other Options Wrong* बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि वे गलत *🧮Error: Math Formula* गणितीय फॉर्मूले पर आधारित हैं. ]
✅ Correct Answer: C
The correct answer is C. Loss Given Default (LGD) mathematically represents the fraction of the exposure that is permanently lost when a default occurs.
It is the direct inverse of the Recovery Rate (RR).
Step 1: Calculate the Recovery Rate.
The bank recovered ₹ 80,00,000 out of a total exposure of ₹ 2,00,00,000.
RR = (80,00,000 / 2,00,00,000) × 100 = 40%.
Step 2: Calculate the LGD.
The formula for LGD is: LGD = 1 - Recovery Rate.
LGD = 100% - 40% = 60%.
Therefore, the bank's actual Loss Given Default for this transaction is 60%. Options A, B, and D represent incorrect interpretations of the mathematical relationship between recovery and loss.
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