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Module: | MODULE B: RISK MANAGEMENT

Q362: Consider the following statements regarding the Backtesting of VaR models under the Basel market risk framework:

1. Backtesting involves comparing the daily VaR estimates against the actual daily mark-to-market trading outcomes over the past 250 trading days.
2. Under the Basel Traffic Light approach, a model generating 7 exceptions over a year falls into the Green Zone, requiring no additional regulatory capital add-on.
3. If a model generates 10 or more exceptions, it enters the Red Zone, and the regulator will likely mandate an immediate review, penalty, or rejection of the internal VaR model.
A
Only 1 and 2
B
Only 1 and 3
C
Only 2 and 3
D
1, 2, and 3 [AnswerTTS: सही जवाब है ऑप्शन बी... यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं. चलिए *📊Concept: Backtesting* बैकटेस्टिंग को समझते हैं. बैंक अपने *📉Metric: VaR Model* वीएआर मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए पिछले *📅Time: 250 Days* 250 दिनों के असली *💰Profit: Daily PnL* प्रॉफिट और लॉस की तुलना वीएआर एस्टीमेट से करते हैं. इसलिए *✅Result: Statement 1 Correct* स्टेटमेंट 1 सही है. *🏛️Regulator: Basel Rules* बेसल के *🚦System: Traffic Light* ट्रैफिक लाइट सिस्टम में 3 ज़ोन होते हैं. अगर लिमिट टूटने यानी *⚠️Event: Exceptions* एक्सेप्शन्स की संख्या 0 से 4 के बीच है, तो वह *🟢Zone: Green* ग्रीन ज़ोन है. 5 से 9 एक्सेप्शन्स *🟡Zone: Yellow* येलो ज़ोन में आते हैं, और 10 या उससे ज़्यादा *🔴Zone: Red* रेड ज़ोन में. स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 7 एक्सेप्शन्स ग्रीन ज़ोन में हैं, जो कि *❌Error: Wrong Zone* गलत है. 7 एक्सेप्शन्स येलो ज़ोन में आएंगे और उन पर *➕Penalty: Capital Add-on* कैपिटल ऐड-ऑन लगेगा. इसलिए *❌Result: Statement 2 Incorrect* स्टेटमेंट 2 गलत है. रेड ज़ोन में आने पर मॉडल पूरी तरह फेल माना जाता है और *🏦Authority: Regulator* रेगुलेटर तुरंत एक्शन लेता है. इसलिए *✅Result: Statement 3 Correct* स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है. ]
✅ Correct Answer: B
The correct answer is B. Statement 1 is correct: Backtesting is the ex-post comparison of the risk measure generated by the VaR model against the actual daily changes in portfolio value over a fixed 250-trading-day lookback period.
Statement 3 is correct: Generating 10 or more exceptions (where actual loss exceeded VaR) places the bank in the Red Zone.
This triggers severe regulatory action, including a +1.0 multiplier penalty and potential disqualification of the internal model.
Statement 2 is incorrect: A model with 7 exceptions does not fall into the Green Zone; it falls directly into the Yellow Zone (5 to 9 exceptions). In the Yellow Zone, the regulator imposes an automatic capital penalty by increasing the VaR multiplier.