Bank Promotion Exam Guide

Banking Awareness | Banking Knowledge | for all Bank Exams

Module: | MODULE B: RISK MANAGEMENT

Q309: Calculate the adjusted exposure amount under the Comprehensive Approach for Credit Risk Mitigation (CRM), given the following data:

Current Exposure = ₹ 100
Haircut on Exposure = 10%
Value of Collateral = ₹ 80
Haircut on Collateral = 5%
Haircut for Foreign Exchange mismatch = 0%
A
₹ 20
B
₹ 34
C
₹ 24
D
₹ 110 [AnswerTTS: सही जवाब है ऑप्शन बी... यानी चौंतीस रुपये. चलिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के हेयरकट फॉर्मूला को स्टेप बाई स्टेप समझते हैं. *📜Framework: Basel II* बेसल टू के *🛡️Concept: Comprehensive Approach* कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में, हमें लोन और *🔒Asset: Collateral* कोलैटरल दोनों की वैल्यू *⚖️Action: Adjust* एडजस्ट करनी होती है. सबसे पहले, हम *💰Value: Exposure* एक्सपोज़र को *📈Action: Increase* बढ़ाते हैं. हमारा एक्सपोज़र *🧮Data: ₹100* सौ रुपये है और उस पर *✂️Haircut: 10%* दस परसेंट का हेयरकट है. सौ को दस परसेंट बढ़ाने पर हमें *📈Result: 110* एक सौ दस मिलता है. अब हम *🔒Value: Collateral* कोलैटरल की वैल्यू को *📉Action: Decrease* घटाएंगे. कोलैटरल की वैल्यू *🧮Data: ₹80* अस्सी रुपये है और उस पर *✂️Haircut: 5%* पांच परसेंट हेयरकट है. *💱Condition: No Forex Mismatch* फॉरेक्स मिसमैच ज़ीरो है. अस्सी में से पांच परसेंट, यानी *🧮Math: 4 Rupees* चार रुपये घटाने पर, हमें *📉Result: 76* छिहत्तर मिलता है. अंत में, फॉर्मूले के अनुसार हम *📈Result: 110* एक सौ दस में से *📉Result: 76* छिहत्तर को *➖Action: Subtract* घटाएंगे. जब आप इसे *🧮Action: Solve* सॉल्व करेंगे, तो आपका *✅Result: ₹34* फाइनल एडजस्टेड एक्सपोज़र चौंतीस रुपये आएगा. बैंक को अब केवल इसी *💰Capital: Adjusted Amount* एडजस्टेड अमाउंट पर रिस्क वेट लगाना होगा. ] - [C \times (1 - H_c - H_{fx})])$ Step 1: Adjust the Exposure upwards. $100 \times (1 + 0.10) = 110$. Step 2: Adjust the Collateral downwards. $80 \times (1 - 0.05 - 0) = 80 \times 0.95 = 76$. Step 3: Subtract adjusted collateral from adjusted exposure. $110 - 76 = 34$. Therefore, the bank will calculate its capital charge based on the fully adjusted, unsecured exposure amount of ₹ 34. Options A, C, and D are mathematically incorrect.]
✅ Correct Answer: B
The correct answer is B (₹ 34). Under the Comprehensive Approach for Credit Risk Mitigation (CRM), banks must apply supervisory haircuts to both the exposure and the collateral to account for future market volatility.
The formula for adjusted exposure ($E^*$) is: $E^* = max(0, [E \times (1 + H_e)