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Module: | MODULE B: RISK MANAGEMENT

Q306: Calculate the Total Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk under the Standardised Approach of Basel II, given the following exposures:

1. ₹ 100 Crore loan to a corporate entity with an external ECAI rating of AAA.
2. ₹ 50 Crore loan to an unrated corporate entity.
(Note: Assume the regulatory risk weight for AAA is 20%, and for unrated is 100%).
A
₹ 70 Crore
B
₹ 150 Crore
C
₹ 120 Crore
D
₹ 50 Crore [AnswerTTS: सही जवाब है ऑप्शन ए... यानी सत्तर करोड़ रुपये. चलिए स्टैंडर्डाइज़्ड अप्रोच का कैलकुलेशन समझते हैं. *🏛️Framework: Pillar 1* पिलर वन के तहत *🏦Entity: Banks* बैंक्स को *📊Agency: ECAI* ईसीएआई *📜Rule: Ratings* रेटिंग्स के *🔄Process: Basis* आधार पर *⚖️Concept: Risk Weights* रिस्क वेट्स *✍️Action: Assign* तय करने होते हैं. अगर कोई *👨‍💼Entity: Corporate* कॉर्पोरेट *🥇Grade: AAA Rated* एएए रेटेड है, तो *🏛️Authority: Basel* बेसल *⚖️Law: Regulations* नियमों के अनुसार उसका *📉Metric: Risk Weight* रिस्क वेट सिर्फ *📉Rate: 20%* बीस परसेंट होता है. हमारे *📝Context: Question* सवाल में *🥇Grade: AAA Rated* एएए रेटेड *💸Asset: Exposure* एक्सपोज़र *💰Amount: ₹100 Cr* सौ करोड़ रुपये है. इसका *🧮Math: 20 Percent* बीस परसेंट निकालने पर हमें *💰Value: ₹20 Cr* बीस करोड़ रुपये का *📊Metric: RWA* रिस्क वेटेड एसेट मिलता है. दूसरी तरफ, अगर कोई *👨‍💼Entity: Corporate* कॉर्पोरेट *⚠️Status: Unrated* अनरेटेड है, तो उस पर *📈Rate: 100%* सौ परसेंट *⚖️Metric: Risk Weight* रिस्क वेट लगता है. सवाल में *⚠️Status: Unrated* अनरेटेड *💸Asset: Exposure* एक्सपोज़र *💰Amount: ₹50 Cr* पचास करोड़ रुपये है. *📈Rate: 100%* सौ परसेंट के हिसाब से यह पूरा *💰Value: ₹50 Cr* पचास करोड़ रुपये *📊Metric: RWA* रिस्क वेटेड एसेट बन जाएगा. अंत में, इन दोनों को *➕Action: Add* जोड़ने पर, *🧮Math: 20 Plus 50* बीस प्लस पचास, टोटल *✅Result: ₹70 Crore* सत्तर करोड़ रुपये का *📊Metric: Total RWA* टोटल रिस्क वेटेड एसेट बनता है. इसलिए *✅Result: Option A Correct* ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. ]
✅ Correct Answer: A
The correct answer is A (₹ 70 Crore). Under the Standardised Approach (SA) of Basel II, banks must use ratings from External Credit Assessment Institutions (ECAIs) to assign risk weights to their exposures.
Statement 1 data: A ₹ 100 Crore exposure to a AAA-rated corporate attracts a 20% risk weight.
Therefore, the RWA is 100 * 0.20 = ₹ 20 Crore.
Statement 2 data: A ₹ 50 Crore exposure to an unrated corporate attracts a 100% risk weight.
Therefore, the RWA is 50 * 1.00 = ₹ 50 Crore.
Total RWA = ₹ 20 Crore + ₹ 50 Crore = ₹ 70 Crore.
Option B incorrectly assumes 100% weight for both.
Option C applies incorrect weights.
Option D only counts the unrated exposure.
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